Arbitrage theory in continuous time
Uloženo v:
Hlavní autor: | Björk, Tomas |
---|---|
Korporativní autor: | ebrary, Inc |
Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Oxford :
Oxford University Press,
2009.
|
Vydání: | 3rd ed. |
Edice: | Oxford finance series
|
Témata: | |
On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Autor: Jarrow, Robert A.
Vydáno: (2008)
Autor: Jarrow, Robert A.
Vydáno: (2008)
Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2012)
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2012)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
Autor: Tang, Yi
Vydáno: (2007)
Autor: Tang, Yi
Vydáno: (2007)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Autor: Gregory, Jon
Vydáno: (2014)
Autor: Gregory, Jon
Vydáno: (2014)
Arbitrage, hedging, and speculation the foreign exchange market /
Autor: Clark, Ephraim, professor
Vydáno: (2004)
Autor: Clark, Ephraim, professor
Vydáno: (2004)
Hedging derivatives
Autor: Rheinländer, Thorsten
Vydáno: (2011)
Autor: Rheinländer, Thorsten
Vydáno: (2011)
Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2010)
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2010)
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Autor: Gregory, Jon, 1971-
Vydáno: (2015)
Autor: Gregory, Jon, 1971-
Vydáno: (2015)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Autor: Rebonato, Riccardo
Vydáno: (2009)
Autor: Rebonato, Riccardo
Vydáno: (2009)
Forecasting volatility in the financial markets
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Calendar anomalies and arbitrage
Autor: Ziemba, W. T.
Vydáno: (2012)
Autor: Ziemba, W. T.
Vydáno: (2012)
Advanced derivatives pricing and risk management theory, tools and hands-on programming application /
Autor: Albanese, Claudio
Vydáno: (2006)
Autor: Albanese, Claudio
Vydáno: (2006)
Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
Autor: Webber, Nick
Vydáno: (2011)
Autor: Webber, Nick
Vydáno: (2011)
Pricing and hedging financial derivatives and structured products : an introductory guide /
Autor: Marroni, Leonardo, 1980-
Vydáno: (2014)
Autor: Marroni, Leonardo, 1980-
Vydáno: (2014)
An arbitrage guide to financial markets
Autor: Dubil, Robert
Vydáno: (2004)
Autor: Dubil, Robert
Vydáno: (2004)
Fourier transform methods in finance
Vydáno: (2010)
Vydáno: (2010)
Financial engineering and arbitrage in the financial markets
Autor: Dubil, Robert
Vydáno: (2011)
Autor: Dubil, Robert
Vydáno: (2011)
Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Autor: Černý, Aleš, 1971-
Vydáno: (2009)
Autor: Černý, Aleš, 1971-
Vydáno: (2009)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
The Black-Scholes model
Autor: Capi�nski, Marek, 1951-
Vydáno: (2012)
Autor: Capi�nski, Marek, 1951-
Vydáno: (2012)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Autor: Sinclair, Euan, 1969-
Vydáno: (2010)
Autor: Sinclair, Euan, 1969-
Vydáno: (2010)
The use (and abuse) of CDS spreads during distress
Autor: Siṃha, Manamohana
Vydáno: (2009)
Autor: Siṃha, Manamohana
Vydáno: (2009)
Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
Autor: Mastro, Michael A., 1975-
Vydáno: (2013)
Autor: Mastro, Michael A., 1975-
Vydáno: (2013)
Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Vydáno: (2011)
Vydáno: (2011)
Derivative instruments a guide to theory and practice /
Autor: Eales, Brian Anthony
Vydáno: (2003)
Autor: Eales, Brian Anthony
Vydáno: (2003)
Derivatives demystified a step-by-step guide to forwards, futures, swaps and options /
Autor: Chisholm, Andrew, 1959-
Vydáno: (2010)
Autor: Chisholm, Andrew, 1959-
Vydáno: (2010)
Managing risks with derivatives
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Autor: Chan-Lau, Jorge A.
Vydáno: (2006)
Autor: Chan-Lau, Jorge A.
Vydáno: (2006)
Derivatives : principles and practice /
Autor: Sundaram, Rangarajan K.
Vydáno: (2011)
Autor: Sundaram, Rangarajan K.
Vydáno: (2011)
Clearing and settlement of derivatives
Autor: Loader, David
Vydáno: (2005)
Autor: Loader, David
Vydáno: (2005)
Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
Autor: Chisholm, Andrew
Vydáno: (2010)
Autor: Chisholm, Andrew
Vydáno: (2010)
Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
Autor: Gottesman, Aron
Vydáno: (2016)
Autor: Gottesman, Aron
Vydáno: (2016)
Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
Autor: Bossu, Sébastien
Vydáno: (2014)
Autor: Bossu, Sébastien
Vydáno: (2014)
Global derivative debacles from theory to malpractice /
Autor: Jacque, Laurent L.
Vydáno: (2010)
Autor: Jacque, Laurent L.
Vydáno: (2010)
Financial derivatives : pricing application and mathematics /
Autor: Baz, Jamil
Vydáno: (2004)
Autor: Baz, Jamil
Vydáno: (2004)
Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
Autor: Segoviano Basurto, Miguel A.
Vydáno: (2008)
Autor: Segoviano Basurto, Miguel A.
Vydáno: (2008)
The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
Autor: Chan-Lau, Jorge A.
Vydáno: (2006)
Autor: Chan-Lau, Jorge A.
Vydáno: (2006)
An introduction to equity derivatives theory and practice /
Autor: Bossu, Sébastien
Vydáno: (2012)
Autor: Bossu, Sébastien
Vydáno: (2012)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Autor: Rouah, Fabrice, 1964-
Vydáno: (2013)
Autor: Rouah, Fabrice, 1964-
Vydáno: (2013)
The Chinese Yuan internationalization and financial products in China /
Autor: Zhang, Peter G.
Vydáno: (2011)
Autor: Zhang, Peter G.
Vydáno: (2011)
Podobné jednotky
-
Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Autor: Jarrow, Robert A.
Vydáno: (2008) -
Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2012) -
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
Autor: Tang, Yi
Vydáno: (2007) -
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Autor: Gregory, Jon
Vydáno: (2014) -
Arbitrage, hedging, and speculation the foreign exchange market /
Autor: Clark, Ephraim, professor
Vydáno: (2004)