Robust static super-replication of barrier options
Сохранить в:
| Главный автор: | |
|---|---|
| Корпоративные авторы: | , |
| Формат: | Электронный ресурс eКнига |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
Berlin ; New York :
Walter de Gruyter,
c2009.
|
| Серии: | Radon series on computational and applied mathematics ;
7. |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|
Схожие документы
Robust static super-replication of barrier options
по: Maruhn, Jan H.
Опубликовано: (2009)
по: Maruhn, Jan H.
Опубликовано: (2009)
Option valuation and Option tutor /
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
Option valuation and Option tutor /
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
по: O'Brien, John, 1950-
Опубликовано: (1995)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2010)
American-type options.
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2015)
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2015)
American-type options.
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2015)
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2015)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
по: Rebonato, Riccardo
Опубликовано: (2009)
по: Rebonato, Riccardo
Опубликовано: (2009)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
по: Rebonato, Riccardo
Опубликовано: (2009)
по: Rebonato, Riccardo
Опубликовано: (2009)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Опубликовано: (2008)
Опубликовано: (2008)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Опубликовано: (2008)
Опубликовано: (2008)
Options on foreign exchange
по: DeRosa, David F.
Опубликовано: (2011)
по: DeRosa, David F.
Опубликовано: (2011)
Options on foreign exchange
по: DeRosa, David F.
Опубликовано: (2011)
по: DeRosa, David F.
Опубликовано: (2011)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2013)
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2013)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2013)
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2013)
The Black-Scholes model
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
The Black-Scholes model
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
по: Capi�nski, Marek, 1951-
Опубликовано: (2012)
Fourier transform methods in finance
Опубликовано: (2010)
Опубликовано: (2010)
Fourier transform methods in finance
Опубликовано: (2010)
Опубликовано: (2010)
American-type options : stochastic approximation methods. Volume 1 /
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2014)
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2014)
American-type options : stochastic approximation methods. Volume 1 /
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2014)
по: Silvestrov, Dmitrii S.
Опубликовано: (2014)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2015)
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2015)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2015)
по: Rouah, Fabrice, 1964-
Опубликовано: (2015)
Hedging derivatives
по: Rheinländer, Thorsten
Опубликовано: (2011)
по: Rheinländer, Thorsten
Опубликовано: (2011)
Hedging derivatives
по: Rheinländer, Thorsten
Опубликовано: (2011)
по: Rheinländer, Thorsten
Опубликовано: (2011)
The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
по: Capuano, Christian
Опубликовано: (2008)
по: Capuano, Christian
Опубликовано: (2008)
The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
по: Capuano, Christian
Опубликовано: (2008)
по: Capuano, Christian
Опубликовано: (2008)
The complete book of option spreads and combinations : strategies for income generation, directional moves, and risk reduction /
по: Nations, Scott
Опубликовано: (2014)
по: Nations, Scott
Опубликовано: (2014)
The complete book of option spreads and combinations : strategies for income generation, directional moves, and risk reduction /
по: Nations, Scott
Опубликовано: (2014)
по: Nations, Scott
Опубликовано: (2014)
Forecasting volatility in the financial markets
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Forecasting volatility in the financial markets
Опубликовано: (2007)
Опубликовано: (2007)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
по: Gregory, Jon
Опубликовано: (2014)
по: Gregory, Jon
Опубликовано: (2014)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
по: Gregory, Jon
Опубликовано: (2014)
по: Gregory, Jon
Опубликовано: (2014)
Volatility trading
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2008)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2008)
Volatility trading
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2013)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2013)
Volatility trading
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2008)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2008)
Volatility trading
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2013)
по: Sinclair, Euan, 1969-
Опубликовано: (2013)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
по: Jabbour, George (George Moussa)
Опубликовано: (2010)
по: Jabbour, George (George Moussa)
Опубликовано: (2010)
The option trader handbook strategies and trade adjustments /
по: Jabbour, George (George Moussa)
Опубликовано: (2010)
по: Jabbour, George (George Moussa)
Опубликовано: (2010)
Create your own hedge fund increase profits and reduce risk with ETFs and options /
по: Wolfinger, Mark D.
Опубликовано: (2005)
по: Wolfinger, Mark D.
Опубликовано: (2005)