Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
Kaydedildi:
Yazar: | Tang, Yi |
---|---|
Müşterek Yazar: | ebrary, Inc |
Diğer Yazarlar: | Li, Bin |
Materyal Türü: | Elektronik Ekitap |
Dil: | İngilizce |
Baskı/Yayın Bilgisi: |
Hackensack, NJ :
World Scientific Pub.,
c2007.
|
Konular: | |
Online Erişim: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Etiketler: |
Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
|
Benzer Materyaller
Hedging derivatives
Yazar:: Rheinländer, Thorsten
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Yazar:: Rheinländer, Thorsten
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Yazar:: Gregory, Jon, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Yazar:: Gregory, Jon, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Yazar:: Jarrow, Robert A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Yazar:: Jarrow, Robert A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
Yazar:: Webber, Nick
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Yazar:: Webber, Nick
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Arbitrage theory in continuous time
Yazar:: Björk, Tomas
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Björk, Tomas
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Yazar:: Rebonato, Riccardo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Rebonato, Riccardo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
Yazar:: Segoviano Basurto, Miguel A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Yazar:: Segoviano Basurto, Miguel A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Interest rate risk modeling the fixed income valuation course /
Yazar:: Nawalkha, Sanjay K.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
Yazar:: Nawalkha, Sanjay K.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Yazar:: Gregory, Jon
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Yazar:: Gregory, Jon
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)
Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
An introduction to equity derivatives theory and practice /
Yazar:: Bossu, Sébastien
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Yazar:: Bossu, Sébastien
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /
Yazar:: Brigo, Damiano
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: Brigo, Damiano
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Mathematical techniques in financial market trading
Yazar:: Mak, Don K.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Yazar:: Mak, Don K.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Fourier transform methods in finance
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Forecasting volatility in the financial markets
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)
The Black-Scholes model
Yazar:: Capi�nski, Marek, 1951-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Yazar:: Capi�nski, Marek, 1951-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Yazar:: Černý, Aleš, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Černý, Aleš, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Forecasting in financial and sports gambling markets adaptive drift modeling /
Yazar:: Mallios, William S. (William Steve), 1935-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Yazar:: Mallios, William S. (William Steve), 1935-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Financial engineering and computation principles, mathematics, algorithms /
Yazar:: Lyuu, Yuh-Dauh
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)
Yazar:: Lyuu, Yuh-Dauh
Baskı/Yayın Bilgisi: (2002)
Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
Yazar:: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Complex-valued matrix derivatives with applications in signal processing and communications /
Yazar:: Hj�rungnes, Are
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Yazar:: Hj�rungnes, Are
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Yazar:: Sinclair, Euan, 1969-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Yazar:: Sinclair, Euan, 1969-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)
Robust static super-replication of barrier options
Yazar:: Maruhn, Jan H.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
Yazar:: Maruhn, Jan H.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)
An elementary introduction to stochastic interest rate modeling
Yazar:: Privault, Nicolas
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Yazar:: Privault, Nicolas
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Yazar:: Chan-Lau, Jorge A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Yazar:: Chan-Lau, Jorge A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
An engine, not a camera how financial models shape markets /
Yazar:: MacKenzie, Donald A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Yazar:: MacKenzie, Donald A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Rational expectations and efficiency in futures markets
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)
Baskı/Yayın Bilgisi: (1992)
Managing risks with derivatives
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Yazar:: Rouah, Fabrice, 1964-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: Rouah, Fabrice, 1964-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Quantitative modelling in marketing and management
Yazar:: Moutinho, Luiz
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Yazar:: Moutinho, Luiz
Baskı/Yayın Bilgisi: (2013)
Derivatives : principles and practice /
Yazar:: Sundaram, Rangarajan K.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Yazar:: Sundaram, Rangarajan K.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)
Louis Bachelier's theory of speculation the origins of modern finance /
Yazar:: Bachelier, Louis, b. 1870
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
Yazar:: Bachelier, Louis, b. 1870
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
Yazar:: Rouah, Fabrice, 1964-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Yazar:: Rouah, Fabrice, 1964-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Econometrics and risk management
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)
Clearing and settlement of derivatives
Yazar:: Loader, David
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
Yazar:: Loader, David
Baskı/Yayın Bilgisi: (2005)
Derivative instruments a guide to theory and practice /
Yazar:: Eales, Brian Anthony
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)
Yazar:: Eales, Brian Anthony
Baskı/Yayın Bilgisi: (2003)
American-type options.
Yazar:: Silvestrov, Dmitrii S.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Yazar:: Silvestrov, Dmitrii S.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)
Benzer Materyaller
-
Hedging derivatives
Yazar:: Rheinländer, Thorsten
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011) -
Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010) -
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Yazar:: Gregory, Jon, 1971-
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015) -
Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Yazar:: Gregory, Jon, Ph. D.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012) -
Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Yazar:: Jarrow, Robert A.
Baskı/Yayın Bilgisi: (2008)