Kansikuva

QR-koodi

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Päätekijä:	Tang, Yi
Yhteisötekijä:	ebrary, Inc
Muut tekijät:	Li, Bin
Aineistotyyppi:	Elektroninen E-kirja
Kieli:	englanti
Julkaistu:	Hackensack, NJ : World Scientific Pub., c2007.
Aiheet:	Derivative securities > Mathematical models. Finance > Mathematical models. Speculation > Mathematical models. Electronic books.
Linkit:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Hedging derivatives
Tekijä: Rheinländer, Thorsten
Julkaistu: (2011)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2010)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Tekijä: Gregory, Jon, 1971-
Julkaistu: (2015)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2012)

Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Tekijä: Jarrow, Robert A.
Julkaistu: (2008)

Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
Tekijä: Webber, Nick
Julkaistu: (2011)

Arbitrage theory in continuous time
Tekijä: Björk, Tomas
Julkaistu: (2009)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Tekijä: Rebonato, Riccardo
Julkaistu: (2009)

Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
Tekijä: Segoviano Basurto, Miguel A.
Julkaistu: (2008)

Interest rate risk modeling the fixed income valuation course /
Tekijä: Nawalkha, Sanjay K.
Julkaistu: (2005)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Tekijä: Gregory, Jon
Julkaistu: (2014)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Julkaistu: (2011)

An introduction to equity derivatives theory and practice /
Tekijä: Bossu, Sébastien
Julkaistu: (2012)

Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /
Tekijä: Brigo, Damiano
Julkaistu: (2013)

Forecasting volatility in the financial markets
Julkaistu: (2007)

Fourier transform methods in finance
Julkaistu: (2010)

Mathematical techniques in financial market trading
Tekijä: Mak, Don K.
Julkaistu: (2006)

The Black-Scholes model
Tekijä: Capi�nski, Marek, 1951-
Julkaistu: (2012)

Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Julkaistu: (2008)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Tekijä: Černý, Aleš, 1971-
Julkaistu: (2009)

Forecasting in financial and sports gambling markets adaptive drift modeling /
Tekijä: Mallios, William S. (William Steve), 1935-
Julkaistu: (2011)

Financial engineering and computation principles, mathematics, algorithms /
Tekijä: Lyuu, Yuh-Dauh
Julkaistu: (2002)

Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
Tekijä: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Julkaistu: (2013)

Complex-valued matrix derivatives with applications in signal processing and communications /
Tekijä: Hj�rungnes, Are
Julkaistu: (2011)

Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Tekijä: Sinclair, Euan, 1969-
Julkaistu: (2010)

Robust static super-replication of barrier options
Tekijä: Maruhn, Jan H.
Julkaistu: (2009)

An elementary introduction to stochastic interest rate modeling
Tekijä: Privault, Nicolas
Julkaistu: (2012)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Tekijä: Chan-Lau, Jorge A.
Julkaistu: (2006)

An engine, not a camera how financial models shape markets /
Tekijä: MacKenzie, Donald A.
Julkaistu: (2006)

Rational expectations and efficiency in futures markets
Julkaistu: (1992)

Managing risks with derivatives
Julkaistu: (2007)

Quantitative modelling in marketing and management
Tekijä: Moutinho, Luiz
Julkaistu: (2013)

The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Tekijä: Rouah, Fabrice, 1964-
Julkaistu: (2013)

Derivatives : principles and practice /
Tekijä: Sundaram, Rangarajan K.
Julkaistu: (2011)

The Heston model and its extensions in VBA + website /
Tekijä: Rouah, Fabrice, 1964-
Julkaistu: (2015)

Louis Bachelier's theory of speculation the origins of modern finance /
Tekijä: Bachelier, Louis, b. 1870
Julkaistu: (2006)

Econometrics and risk management
Julkaistu: (2008)

Clearing and settlement of derivatives
Tekijä: Loader, David
Julkaistu: (2005)

Derivative instruments a guide to theory and practice /
Tekijä: Eales, Brian Anthony
Julkaistu: (2003)

Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
Tekijä: Gottesman, Aron
Julkaistu: (2016)