صورة الغلاف

Interest rate risk modeling the fixed income valuation course /

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Nawalkha, Sanjay K.
مؤلف مشترك: ebrary, Inc
مؤلفون آخرون: Soto, Gloria M., Beli͡aeva, Natalʹi͡a A. (Natalʹi͡a Anatolʹevna), 1975-
التنسيق: الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Hoboken, N.J. : John Wiley, c2005.
سلاسل:Wiley finance series.
الموضوعات:
Interest rate risk > Mathematical models.
Bonds > Valuation > Mathematical models.
Fixed-income securities > Valuation > Mathematical models.
Electronic books.
الوصول للمادة أونلاين:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
جدول المحتويات:
  • Interest rate risk modeling : an overview
  • Bond price, duration, and convexity
  • Estimation of the term structure of interest rates
  • M-absolute and M-square risk measures
  • Duration vector models
  • Hedging with interest-rate futures
  • Hedging with bond options: a general gaussian framework
  • Hedging with interest-rate swaps and options:
  • Key rate durations with var analysis
  • Principal component model with var analysis
  • Duration models for default-prone securities.

مواد مشابهة