Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Wiesbaden :
Gabler,
2008.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-9702-9 |
| Ετικέτες: |
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια: Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
- Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms
- Scheduling Algorithms
- Scheduling Algorithms
- Portfolio Decision Analysis Improved Methods for Resource Allocation /
- Portfolio Decision Analysis Improved Methods for Resource Allocation /
- Recovery Risk in Credit Default Swap Premia