صورة الغلاف

QR رمز

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك:	ebrary, Inc
مؤلفون آخرون:	Fouque, Jean-Pierre
التنسيق:	الكتروني كتاب الكتروني
اللغة:	الإنجليزية
منشور في:	Cambridge : Cambridge University Press, 2011.
الموضوعات:	Derivative securities > Econometric models. Stock exchanges > Econometric models. Electronic books.
الوصول للمادة أونلاين:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
حسب: Segoviano Basurto, Miguel A.
منشور في: (2008)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
حسب: Chan-Lau, Jorge A.
منشور في: (2006)

The IMF's reserves template and nominal exchange rate volatility
حسب: Cady, John, 1955-
منشور في: (2006)

Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
حسب: Bossu, Sébastien
منشور في: (2014)

Hedging derivatives
حسب: Rheinländer, Thorsten
منشور في: (2011)

Options, futures and other derivatives /
حسب: Hull, John, 1946-
منشور في: (2009)

Options, futures, and other derivatives /
حسب: Hull, John C.
منشور في: (2012)

Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
حسب: Jarrow, Robert A.
منشور في: (2008)

Solutions manual options, futures, and derivatives /
حسب: Hull, John C.
منشور في: (2012)

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
حسب: Tang, Yi
منشور في: (2007)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
حسب: Gregory, Jon, Ph. D.
منشور في: (2012)

Macro-hedging for commodity exporters
حسب: Borensztein, Eduardo
منشور في: (2009)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
حسب: Gregory, Jon, Ph. D.
منشور في: (2010)

Trade costs and real exchange rate volatility the role of Ricardian comparative advantage /
حسب: Bravo-Ortega, Claudio
منشور في: (2005)

Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
حسب: Webber, Nick
منشور في: (2011)

The Option-iPoD : the probability of default implied by option prices based on entropy /
حسب: Capuano, Christian
منشور في: (2008)

Efficiency costs of Myanmar's multiple exchange rate regime /
حسب: Hori, Masahiro
منشور في: (2008)

Forecasting volatility in the financial markets
منشور في: (2007)

The art of credit derivatives demystifying the black swan /
حسب: Garcia, João
منشور في: (2010)

The role of interest rates in business cycle fluctuations in emerging market countries the case of Thailand /
حسب: Tchakarov, Ivan
منشور في: (2006)

Real exchange rate volatility and the price of nontradables in sudden-stop-prone economies
حسب: Mendoza, Enrique G., 1963-
منشور في: (2006)

Accumulating foreign reserves under floating exchange rates /
حسب: Gonçalves, Fernando M.
منشور في: (2008)

Derivatives : principles and practice /
حسب: Sundaram, Rangarajan K.
منشور في: (2011)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
حسب: Gregory, Jon, 1971-
منشور في: (2015)

Trading options Greeks how time, volatility, and other pricing factors drive profits /
حسب: Passarelli, Dan, 1971-
منشور في: (2012)

Listed volatility and variance derivatives : a Python-based guide /
حسب: Hilpisch, Yves J.
منشور في: (2017)

Financial integration a new methodology and an illustration /
حسب: Flood, Robert P.
منشور في: (2004)

Credit derivatives instruments, applications and pricing /
منشور في: (2004)

Interest rate elasticity of residential housing prices /
حسب: Iossifov, Plamen
منشور في: (2008)

Applications of credit derivatives opportunities and risks involved in credit derivatives /
حسب: Seemann, Harald
منشور في: (2008)

Remoteness and real exchange rate volatility
حسب: Bravo-Ortega, Claudio
منشور في: (2005)

Perspectives on low global interest rates
حسب: Catão, Luis
منشور في: (2006)

Managing risks with derivatives
منشور في: (2007)

Clearing and settlement of derivatives
حسب: Loader, David
منشور في: (2005)

Derivative instruments a guide to theory and practice /
حسب: Eales, Brian Anthony
منشور في: (2003)

Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
حسب: Gottesman, Aron
منشور في: (2016)

Bivariate assessments of real exchange rates using PPP data /
حسب: Zalduendo, Juan
منشور في: (2008)

An introduction to equity derivatives theory and practice /
حسب: Bossu, Sébastien
منشور في: (2012)

Interest rate determination in Lebanon
حسب: Poddar, Tushar
منشور في: (2006)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
حسب: Rebonato, Riccardo
منشور في: (2009)