From Measures to It�o Integrals
"From Measures to It�o Integrals gives a clear account of measure theory, leading via L2-theory to Brownian motion, It�o integrals and a brief look at martingale calculus. Modern probability theory and the applications of stochastic processes rely heavily on an understanding of basic measure th...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Cambridge [England] ; New York :
Cambridge University Press,
2011.
|
| Σειρά: | AIMS library series.
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Πίνακας περιεχομένων:
- Machine generated contents note: Preface; 1. Probability and measure; 2. Measures and distribution functions; 3. Measurable functions/random variables; 4. Integration and expectation; 5. Lp-spaces and conditional expectation; 6. Discrete-time martingales; 7. Brownian motion; 8. Stochastic integrals; Bibliography; Index.