Handbook of financial risk management simulations and case studies /
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Korporacja: | |
| Kolejni autorzy: | |
| Format: | Elektroniczne E-book |
| Język: | angielski |
| Wydane: |
Hoboken :
Wiley,
2013.
|
| Seria: | Wiley handbooks in financial engineering and econometrics
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Spis treści:
- List of figures
- List of tables
- Preface
- An introduction to excel vba
- Background
- Structured products
- Volatility modeling
- Fixed-income derivatives I : short-rate models
- Fixed-income derivatives II : libor market models
- Credit derivatives and counterparty credit risk
- Value-at-risk and related risk measures
- The Greeks
- Appendix
- References
- Subject index
- Author index.