Rometsch, M. (2008). Quasi-Monte Carlo methods in finance: With application to optimal asset allocation. Diplom.de.
Успішно скопійовано в буфер обміну
Не вдалося скопіювати в буфер обміну
Чикаго стиль цитування (17-те видання)
Rometsch, Mario. Quasi-Monte Carlo Methods in Finance: With Application to Optimal Asset Allocation. Hamburg: Diplom.de, 2008.
Успішно скопійовано в буфер обміну
Не вдалося скопіювати в буфер обміну
Стиль цитування MLA (9-ме видання)
Rometsch, Mario. Quasi-Monte Carlo Methods in Finance: With Application to Optimal Asset Allocation. Diplom.de, 2008.
Успішно скопійовано в буфер обміну
Не вдалося скопіювати в буфер обміну
Попередження: стилі цитування не завжди правильні на всі 100%.