Ruin probabilities
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Korporativní autor: | |
| Další autoři: | |
| Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Singapore ; Hackensack, N.J. :
World Scientific,
c2010.
|
| Vydání: | 2nd ed. |
| Edice: | Advanced series on statistical science & applied probability ;
v. 14. |
| Témata: | |
| On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Obsah:
- Introduction
- Martingales and simple ruin calculations
- Further general tools and results
- The compound Poisson model
- The probability of ruin within finite time
- Renewal arrivals
- Risk theory in a Markovian environment
- Level-dependent risk processes
- Matrix-analytic methods
- Ruin probabilities in the presence of heavy tails
- Ruin probabilities for Lévy processes
- Gerber-Shiu functions
- Further models with dependency
- Stochastic control
- Simulation methodology
- Miscellaneous topics.