Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
Uloženo v:
Hlavní autor: | Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich) |
---|---|
Korporativní autor: | ebrary, Inc |
Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Teaneck, NJ :
World Scientific,
c2013.
|
Témata: | |
On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
What determines U.S. swap spreads?
Autor: Kóbor, Ádám
Vydáno: (2005)
Autor: Kóbor, Ádám
Vydáno: (2005)
The pricing of credit default swaps during distress
Autor: Andritzky, Jochen R.
Vydáno: (2006)
Autor: Andritzky, Jochen R.
Vydáno: (2006)
Swaps and other derivatives
Autor: Flavell, Richard
Vydáno: (2010)
Autor: Flavell, Richard
Vydáno: (2010)
Forecasting volatility in the financial markets
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Stochastic volatility selected readings /
Vydáno: (2005)
Vydáno: (2005)
An elementary introduction to stochastic interest rate modeling
Autor: Privault, Nicolas
Vydáno: (2012)
Autor: Privault, Nicolas
Vydáno: (2012)
American-type options.
Autor: Silvestrov, Dmitrii S.
Vydáno: (2015)
Autor: Silvestrov, Dmitrii S.
Vydáno: (2015)
American-type options : stochastic approximation methods. Volume 1 /
Autor: Silvestrov, Dmitrii S.
Vydáno: (2014)
Autor: Silvestrov, Dmitrii S.
Vydáno: (2014)
Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
Autor: Huynh, Huu Tue
Vydáno: (2008)
Autor: Huynh, Huu Tue
Vydáno: (2008)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
Autor: Tang, Yi
Vydáno: (2007)
Autor: Tang, Yi
Vydáno: (2007)
The Black-Scholes model
Autor: Capi�nski, Marek, 1951-
Vydáno: (2012)
Autor: Capi�nski, Marek, 1951-
Vydáno: (2012)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Autor: Sinclair, Euan, 1969-
Vydáno: (2010)
Autor: Sinclair, Euan, 1969-
Vydáno: (2010)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Autor: Rebonato, Riccardo
Vydáno: (2009)
Autor: Rebonato, Riccardo
Vydáno: (2009)
Practical guide to UCITS funds and their risk management /
Autor: Müller, Charles
Vydáno: (2013)
Autor: Müller, Charles
Vydáno: (2013)
Robust static super-replication of barrier options
Autor: Maruhn, Jan H.
Vydáno: (2009)
Autor: Maruhn, Jan H.
Vydáno: (2009)
Stochastic filtering with applications in finance
Autor: Bhar, Ramaprasad
Vydáno: (2010)
Autor: Bhar, Ramaprasad
Vydáno: (2010)
Fourier transform methods in finance
Vydáno: (2010)
Vydáno: (2010)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Autor: Rouah, Fabrice, 1964-
Vydáno: (2013)
Autor: Rouah, Fabrice, 1964-
Vydáno: (2013)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
Autor: Rouah, Fabrice, 1964-
Vydáno: (2015)
Autor: Rouah, Fabrice, 1964-
Vydáno: (2015)
Advanced financial modelling
Vydáno: (2009)
Vydáno: (2009)
Stochastic analysis, stochastic systems, and applications to finance
Vydáno: (2011)
Vydáno: (2011)
Hedging derivatives
Autor: Rheinländer, Thorsten
Vydáno: (2011)
Autor: Rheinländer, Thorsten
Vydáno: (2011)
Stochastic modelling of electricity and related markets
Autor: Benth, Fred Espen, 1969-
Vydáno: (2008)
Autor: Benth, Fred Espen, 1969-
Vydáno: (2008)
The Fisher model and financial markets
Autor: MacMinn, Richard D.
Vydáno: (2005)
Autor: MacMinn, Richard D.
Vydáno: (2005)
Stochastic modelling in process technology
Autor: Dehling, Herold
Vydáno: (2007)
Autor: Dehling, Herold
Vydáno: (2007)
Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 6-10 March 2006 /
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005 /
Vydáno: (2006)
Vydáno: (2006)
Option valuation and Option tutor /
Autor: O'Brien, John, 1950-
Vydáno: (1995)
Autor: O'Brien, John, 1950-
Vydáno: (1995)
Asset price dynamics, volatility, and prediction
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2007)
Autor: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Vydáno: (2007)
Problems and solutions in mathematical finance.
Autor: Chin, Eric, 1971-, a další
Vydáno: (2014)
Autor: Chin, Eric, 1971-, a další
Vydáno: (2014)
Option pricing and estimation of financial models with R
Autor: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Vydáno: (2011)
Autor: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Vydáno: (2011)
Financial modeling /
Autor: Benninga, Simon
Vydáno: (2008)
Autor: Benninga, Simon
Vydáno: (2008)
Fundamental models in financial theory /
Autor: Peleg, Doron, 1952-
Vydáno: (2014)
Autor: Peleg, Doron, 1952-
Vydáno: (2014)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Autor: Gregory, Jon
Vydáno: (2014)
Autor: Gregory, Jon
Vydáno: (2014)
Stochastic models for social processes /
Autor: Bartholomew, David J.
Vydáno: (1973)
Autor: Bartholomew, David J.
Vydáno: (1973)
Financial modeling in excel /
Autor: Fairhurst, Danielle Stein
Vydáno: (2017)
Autor: Fairhurst, Danielle Stein
Vydáno: (2017)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
Autor: Rees, Michael, 1964-
Vydáno: (2008)
Autor: Rees, Michael, 1964-
Vydáno: (2008)
Stochastic optimization models in finance
Vydáno: (2006)
Vydáno: (2006)
Stochastic models with applications to genetics, cancers, AIDS and other biomedical systems
Autor: Tan, W. Y., 1934-
Vydáno: (2002)
Autor: Tan, W. Y., 1934-
Vydáno: (2002)
Podobné jednotky
-
What determines U.S. swap spreads?
Autor: Kóbor, Ádám
Vydáno: (2005) -
The pricing of credit default swaps during distress
Autor: Andritzky, Jochen R.
Vydáno: (2006) -
Swaps and other derivatives
Autor: Flavell, Richard
Vydáno: (2010) -
Forecasting volatility in the financial markets
Vydáno: (2007) -
Stochastic volatility selected readings /
Vydáno: (2005)