Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: | Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich) |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | ebrary, Inc |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | Αγγλικά |
Έκδοση: |
Teaneck, NJ :
World Scientific,
c2013.
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
What determines U.S. swap spreads?
από: Kóbor, Ádám
Έκδοση: (2005)
από: Kóbor, Ádám
Έκδοση: (2005)
The pricing of credit default swaps during distress
από: Andritzky, Jochen R.
Έκδοση: (2006)
από: Andritzky, Jochen R.
Έκδοση: (2006)
Swaps and other derivatives
από: Flavell, Richard
Έκδοση: (2010)
από: Flavell, Richard
Έκδοση: (2010)
Forecasting volatility in the financial markets
Έκδοση: (2007)
Έκδοση: (2007)
Stochastic volatility selected readings /
Έκδοση: (2005)
Έκδοση: (2005)
An elementary introduction to stochastic interest rate modeling
από: Privault, Nicolas
Έκδοση: (2012)
από: Privault, Nicolas
Έκδοση: (2012)
American-type options.
από: Silvestrov, Dmitrii S.
Έκδοση: (2015)
από: Silvestrov, Dmitrii S.
Έκδοση: (2015)
American-type options : stochastic approximation methods. Volume 1 /
από: Silvestrov, Dmitrii S.
Έκδοση: (2014)
από: Silvestrov, Dmitrii S.
Έκδοση: (2014)
Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
από: Huynh, Huu Tue
Έκδοση: (2008)
από: Huynh, Huu Tue
Έκδοση: (2008)
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Έκδοση: (2008)
Έκδοση: (2008)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
από: Tang, Yi
Έκδοση: (2007)
από: Tang, Yi
Έκδοση: (2007)
The Black-Scholes model
από: Capi�nski, Marek, 1951-
Έκδοση: (2012)
από: Capi�nski, Marek, 1951-
Έκδοση: (2012)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
από: Sinclair, Euan, 1969-
Έκδοση: (2010)
από: Sinclair, Euan, 1969-
Έκδοση: (2010)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
από: Rebonato, Riccardo
Έκδοση: (2009)
από: Rebonato, Riccardo
Έκδοση: (2009)
Robust static super-replication of barrier options
από: Maruhn, Jan H.
Έκδοση: (2009)
από: Maruhn, Jan H.
Έκδοση: (2009)
Practical guide to UCITS funds and their risk management /
από: Müller, Charles
Έκδοση: (2013)
από: Müller, Charles
Έκδοση: (2013)
Stochastic filtering with applications in finance
από: Bhar, Ramaprasad
Έκδοση: (2010)
από: Bhar, Ramaprasad
Έκδοση: (2010)
Fourier transform methods in finance
Έκδοση: (2010)
Έκδοση: (2010)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
από: Rouah, Fabrice, 1964-
Έκδοση: (2013)
από: Rouah, Fabrice, 1964-
Έκδοση: (2013)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
από: Rouah, Fabrice, 1964-
Έκδοση: (2015)
από: Rouah, Fabrice, 1964-
Έκδοση: (2015)
Advanced financial modelling
Έκδοση: (2009)
Έκδοση: (2009)
Stochastic analysis, stochastic systems, and applications to finance
Έκδοση: (2011)
Έκδοση: (2011)
Hedging derivatives
από: Rheinländer, Thorsten
Έκδοση: (2011)
από: Rheinländer, Thorsten
Έκδοση: (2011)
Stochastic modelling of electricity and related markets
από: Benth, Fred Espen, 1969-
Έκδοση: (2008)
από: Benth, Fred Espen, 1969-
Έκδοση: (2008)
The Fisher model and financial markets
από: MacMinn, Richard D.
Έκδοση: (2005)
από: MacMinn, Richard D.
Έκδοση: (2005)
Stochastic modelling in process technology
από: Dehling, Herold
Έκδοση: (2007)
από: Dehling, Herold
Έκδοση: (2007)
Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 3-6 March 2005 /
Έκδοση: (2006)
Έκδοση: (2006)
Stochastic processes and applications to mathematical finance proceedings of the 6th Ritsumeikan International Symposium, Ritsumeikan University, Japan, 6-10 March 2006 /
Έκδοση: (2007)
Έκδοση: (2007)
Option valuation and Option tutor /
από: O'Brien, John, 1950-
Έκδοση: (1995)
από: O'Brien, John, 1950-
Έκδοση: (1995)
Asset price dynamics, volatility, and prediction
από: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Έκδοση: (2007)
από: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Έκδοση: (2007)
Problems and solutions in mathematical finance.
από: Chin, Eric, 1971-, κ.ά.
Έκδοση: (2014)
από: Chin, Eric, 1971-, κ.ά.
Έκδοση: (2014)
Option pricing and estimation of financial models with R
από: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Έκδοση: (2011)
από: Iacus, Stefano M. (Stefano Maria)
Έκδοση: (2011)
Financial modeling /
από: Benninga, Simon
Έκδοση: (2008)
από: Benninga, Simon
Έκδοση: (2008)
Fundamental models in financial theory /
από: Peleg, Doron, 1952-
Έκδοση: (2014)
από: Peleg, Doron, 1952-
Έκδοση: (2014)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
από: Gregory, Jon
Έκδοση: (2014)
από: Gregory, Jon
Έκδοση: (2014)
Stochastic models for social processes /
από: Bartholomew, David J.
Έκδοση: (1973)
από: Bartholomew, David J.
Έκδοση: (1973)
Financial modeling in excel /
από: Fairhurst, Danielle Stein
Έκδοση: (2017)
από: Fairhurst, Danielle Stein
Έκδοση: (2017)
Stochastic optimization models in finance
Έκδοση: (2006)
Έκδοση: (2006)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
από: Rees, Michael, 1964-
Έκδοση: (2008)
από: Rees, Michael, 1964-
Έκδοση: (2008)
Stochastic models with applications to genetics, cancers, AIDS and other biomedical systems
από: Tan, W. Y., 1934-
Έκδοση: (2002)
από: Tan, W. Y., 1934-
Έκδοση: (2002)
Παρόμοια τεκμήρια
-
What determines U.S. swap spreads?
από: Kóbor, Ádám
Έκδοση: (2005) -
The pricing of credit default swaps during distress
από: Andritzky, Jochen R.
Έκδοση: (2006) -
Swaps and other derivatives
από: Flavell, Richard
Έκδοση: (2010) -
Forecasting volatility in the financial markets
Έκδοση: (2007) -
Stochastic volatility selected readings /
Έκδοση: (2005)