Կազմի պատկեր

Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /

Ցույց տալ այլ տարբերակներ (1)
Պահպանված է:
Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Mastro, Michael A., 1975-
Համատեղ հեղինակ: ebrary, Inc
Ձևաչափ: Էլեկտրոնային էլ․ գիրք
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Hoboken, N.J. : Wiey, 2013.
Խորագրեր:
MATLAB.
Derivative securities.
Energy derivatives.
Electronic books.
Առցանց հասանելիություն:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
Բովանդակություն:
  • Financial models
  • Jump models
  • Options
  • Binomial trees
  • Trinomial trees
  • Finite difference methods
  • Kalman filter
  • Futures and forwards
  • Non-linear and non-Gaussian Kalman filter
  • Short term deviation/long term equilibrium model
  • Futures and forwards options
  • Fourier transform
  • Fundamentals of characteristic functions
  • Application of characteristic functions
  • Levy processes
  • Fourier based option analysis
  • Fundamentals of stochastic finance
  • Affine jump-diffusion processes.

Նմանատիպ նյութեր