Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /
Saved in:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Institution som forfatter: | |
| Andre forfattere: | , |
| Format: | Electronisk eBog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Chichester, England :
Wiley,
c2013.
|
| Serier: | Wiley finance series.
|
| Fag: | |
| Online adgang: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Lignende værker
Credit models and the crisis a journey into CDOs, Copulas, correlations and dynamic models /
af: Brigo, Damiano, 1966-
Udgivet: (2010)
af: Brigo, Damiano, 1966-
Udgivet: (2010)
Econometrics and risk management
Udgivet: (2008)
Udgivet: (2008)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
af: Gregory, Jon
Udgivet: (2014)
af: Gregory, Jon
Udgivet: (2014)
Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
af: Černý, Aleš, 1971-
Udgivet: (2009)
af: Černý, Aleš, 1971-
Udgivet: (2009)
Credit risk spreads in local and foreign currencies
af: Galai, Dan
Udgivet: (2009)
af: Galai, Dan
Udgivet: (2009)
Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
af: Gregory, Jon, Ph. D.
Udgivet: (2010)
af: Gregory, Jon, Ph. D.
Udgivet: (2010)
Credit market in Morocco a disequilibrium approach /
af: Allain, Laurence
Udgivet: (2009)
af: Allain, Laurence
Udgivet: (2009)
Mathematical methods for finance : tools for asset and risk management /
af: Focardi, Sergio M.
Udgivet: (2013)
af: Focardi, Sergio M.
Udgivet: (2013)
Recent advances in credit risk modeling
af: Capuano, Christian, 1975-
Udgivet: (2009)
af: Capuano, Christian, 1975-
Udgivet: (2009)
Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
af: Gregory, Jon, Ph. D.
Udgivet: (2012)
af: Gregory, Jon, Ph. D.
Udgivet: (2012)
Bayesian risk management : a guide to model risk and sequential learning in financial markets /
af: Sekerke, Matt
Udgivet: (2015)
af: Sekerke, Matt
Udgivet: (2015)
Advanced analytical models over 800 models and 300 applications from the Basel II Accord to Wall Street and beyond /
af: Mun, Johnathan
Udgivet: (2008)
af: Mun, Johnathan
Udgivet: (2008)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
af: Tang, Yi
Udgivet: (2007)
af: Tang, Yi
Udgivet: (2007)
Financial markets and the real economy /
Udgivet: (2006)
Udgivet: (2006)
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
af: Gregory, Jon, 1971-
Udgivet: (2015)
af: Gregory, Jon, 1971-
Udgivet: (2015)
Anticipating correlations a new paradigm for risk management /
af: Engle, R. F. (Robert F.)
Udgivet: (2009)
af: Engle, R. F. (Robert F.)
Udgivet: (2009)
New series
Udgivet: (2004)
Udgivet: (2004)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Udgivet: (2006)
Udgivet: (2006)
GARCH models structure, statistical inference, and financial applications /
af: Francq, Christian
Udgivet: (2010)
af: Francq, Christian
Udgivet: (2010)
Fundamental models in financial theory /
af: Peleg, Doron, 1952-
Udgivet: (2014)
af: Peleg, Doron, 1952-
Udgivet: (2014)
The mathematics of financial modeling and investment management /
af: Focardi, Sergio M.
Udgivet: (2004)
af: Focardi, Sergio M.
Udgivet: (2004)
Advanced financial modelling
Udgivet: (2009)
Udgivet: (2009)
Linear factor models in finance
Udgivet: (2005)
Udgivet: (2005)
Dynamic copula methods in finance
Udgivet: (2011)
Udgivet: (2011)
The volatility costs of procyclical lending standards an assessment using a DSGE model /
af: Gruss, Bertrand
Udgivet: (2009)
af: Gruss, Bertrand
Udgivet: (2009)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
af: Rees, Michael, 1964-
Udgivet: (2008)
af: Rees, Michael, 1964-
Udgivet: (2008)
Funds : private equity, hedge and all core structures /
af: Hudson, Matthew
Udgivet: (2014)
af: Hudson, Matthew
Udgivet: (2014)
Stochastic simulation and applications in finance with MATLAB programs
af: Huynh, Huu Tue
Udgivet: (2008)
af: Huynh, Huu Tue
Udgivet: (2008)
Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
af: Chan-Lau, Jorge A.
Udgivet: (2006)
af: Chan-Lau, Jorge A.
Udgivet: (2006)
Extreme events in finance : a handbook of extreme value theory and its applications /
Udgivet: (2017)
Udgivet: (2017)
Haskell financial data modeling and predictive analytics /
af: Ryzhov, Pavel
Udgivet: (2013)
af: Ryzhov, Pavel
Udgivet: (2013)
Handbook in Monte Carlo simulation : applications in financial engineering, risk management, and economics /
af: Brandimarte, Paolo
Udgivet: (2014)
af: Brandimarte, Paolo
Udgivet: (2014)
Risk finance and asset pricing value, measurements, and markets /
af: Tapiero, Charles S.
Udgivet: (2010)
af: Tapiero, Charles S.
Udgivet: (2010)
Copula methods in finance
af: Cherubini, Umberto
Udgivet: (2004)
af: Cherubini, Umberto
Udgivet: (2004)
Non-Gaussian Merton-Black-Scholes theory
af: Boyarchenko, Svetlana I.
Udgivet: (2002)
af: Boyarchenko, Svetlana I.
Udgivet: (2002)
Numerical methods in finance /
Udgivet: (2010)
Udgivet: (2010)
A workout in computational finance
af: Aichinger, Michael, 1979-
Udgivet: (2013)
af: Aichinger, Michael, 1979-
Udgivet: (2013)
Financial modeling in excel /
af: Fairhurst, Danielle Stein
Udgivet: (2017)
af: Fairhurst, Danielle Stein
Udgivet: (2017)
Quantitative finance for physicists an introduction /
af: Schmidt, Anatoly B.
Udgivet: (2005)
af: Schmidt, Anatoly B.
Udgivet: (2005)
An introduction to wavelet theory in finance a wavelet multiscale approach /
af: In, Francis
Udgivet: (2013)
af: In, Francis
Udgivet: (2013)