Financial models with Lévy processes and volatility clustering

פריטים דומים

• A behavioral approach to asset pricing
  מאת: Shefrin, Hersh, 1948-
  יצא לאור: (2005)
• Asset price dynamics, volatility, and prediction
  מאת: Taylor, Stephen (Stephen J.)
  יצא לאור: (2007)
• Forecasting expected returns in the financial markets
  יצא לאור: (2007)
• Theoretical and empirical analysis of common factors in a term structure model
  מאת: Huang, Ting-Ting
  יצא לאור: (2009)
• Financial asset pricing theory, global policy and dynamics /
  יצא לאור: (2011)