Francq, C., & Zakoian, J. (2010). GARCH models: Structure, statistical inference, and financial applications. Wiley.
Успешно скопировано в буфер обмена
Ошибка копирования в буфер обмена
Цитирование в стиле Чикаго (17-е изд.)
Francq, Christian, и Jean-Michel Zakoian. GARCH Models: Structure, Statistical Inference, and Financial Applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2010.
Успешно скопировано в буфер обмена
Ошибка копирования в буфер обмена
Цитирование MLA (9-е изд.)
Francq, Christian, и Jean-Michel Zakoian. GARCH Models: Structure, Statistical Inference, and Financial Applications. Wiley, 2010.
Успешно скопировано в буфер обмена
Ошибка копирования в буфер обмена
Предупреждение: эти цитированмия не могут быть всегда правильны на 100%.