Կազմի պատկեր

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /

Պահպանված է:
Մատենագիտական մանրամասներ
Հիմնական հեղինակ: Černý, Aleš, 1971-
Համատեղ հեղինակ: ebrary, Inc
Ձևաչափ: Էլեկտրոնային էլ․ գիրք
Լեզու:անգլերեն
Հրապարակվել է: Princeton [N.J.] : Princeton University Press, 2009.
Հրատարակություն:2nd ed.
Խորագրեր:
Finance > Mathematical models.
Risk management > Mathematical models.
Derivative securities > Mathematics.
Pricing > Mathematical models.
Electronic books.
Առցանց հասանելիություն:An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Ցուցիչներ: Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
Բովանդակություն:
  • pt. 1. The simplest model of financial markets
  • pt. 2. Arbitrage and pricing in the one-period model
  • pt. 3. Risk and return in the one-period model
  • pt. 4. Numerical techniques for optimal portfolio selection in incomplete markets
  • pt. 5. Pricing in dynamically complete markets
  • pt. 6. Towards a continuous time
  • pt. 7. Fast fourier transform.

Նմանատիպ նյութեր