Chan-Lau, J. A. (2006). Is systematic default risk priced in equity returns?: A cross-sectional analysis using credit derivatives prices. International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems Dept..
Η αντιγραφή στο πρόχειρο ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Η αντιγραφή στο πρόχειρο απέτυχε
Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)
Chan-Lau, Jorge A. Is Systematic Default Risk Priced in Equity Returns?: A Cross-sectional Analysis Using Credit Derivatives Prices. [Washington, D.C.]: International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems Dept., 2006.
Η αντιγραφή στο πρόχειρο ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Η αντιγραφή στο πρόχειρο απέτυχε
Παραπομπή σε μορφή MLA (9th εκδ.)
Chan-Lau, Jorge A. Is Systematic Default Risk Priced in Equity Returns?: A Cross-sectional Analysis Using Credit Derivatives Prices. International Monetary Fund, Monetary and Financial Systems Dept., 2006.
Η αντιγραφή στο πρόχειρο ολοκληρώθηκε επιτυχώς
Η αντιγραφή στο πρόχειρο απέτυχε
Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.