The use (and abuse) of CDS spreads during distress
Uloženo v:
Hlavní autor: | Siṃha, Manamohana |
---|---|
Korporativní autor: | ebrary, Inc |
Další autoři: | Spackman, Carolyne |
Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
[Washington D.C.] :
International Monetary Fund,
2009.
|
Edice: | IMF working paper ;
WP/09/62. |
Témata: | |
On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
Autor: Chan-Lau, Jorge A.
Vydáno: (2006)
Autor: Chan-Lau, Jorge A.
Vydáno: (2006)
Modelling single-name and multi-name credit derivatives
Autor: O'Kane, Dominic
Vydáno: (2008)
Autor: O'Kane, Dominic
Vydáno: (2008)
Credit correlation life after copulas /
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
Credit derivatives instruments, applications and pricing /
Vydáno: (2004)
Vydáno: (2004)
Applications of credit derivatives opportunities and risks involved in credit derivatives /
Autor: Seemann, Harald
Vydáno: (2008)
Autor: Seemann, Harald
Vydáno: (2008)
Structured credit products credit derivatives and synthetic securitisation /
Autor: Choudhry, Moorad
Vydáno: (2010)
Autor: Choudhry, Moorad
Vydáno: (2010)
The art of credit derivatives demystifying the black swan /
Autor: Garcia, João
Vydáno: (2010)
Autor: Garcia, João
Vydáno: (2010)
Credit derivatives investing and risk management /
Autor: Chaplin, Geoff
Vydáno: (2010)
Autor: Chaplin, Geoff
Vydáno: (2010)
Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
Autor: Mastro, Michael A., 1975-
Vydáno: (2013)
Autor: Mastro, Michael A., 1975-
Vydáno: (2013)
Quantitative credit portfolio management practical innovations for measuring and controlling liquidity, spread, and issuer concentration risk /
Autor: Ben Dor, Arik
Vydáno: (2012)
Autor: Ben Dor, Arik
Vydáno: (2012)
Derivatives : principles and practice /
Autor: Sundaram, Rangarajan K.
Vydáno: (2011)
Autor: Sundaram, Rangarajan K.
Vydáno: (2011)
Clearing and settlement of derivatives
Autor: Loader, David
Vydáno: (2005)
Autor: Loader, David
Vydáno: (2005)
Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
Autor: Chisholm, Andrew
Vydáno: (2010)
Autor: Chisholm, Andrew
Vydáno: (2010)
Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
Autor: Bossu, Sébastien
Vydáno: (2014)
Autor: Bossu, Sébastien
Vydáno: (2014)
Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
Autor: Gottesman, Aron
Vydáno: (2016)
Autor: Gottesman, Aron
Vydáno: (2016)
Managing risks with derivatives
Vydáno: (2007)
Vydáno: (2007)
Derivative instruments a guide to theory and practice /
Autor: Eales, Brian Anthony
Vydáno: (2003)
Autor: Eales, Brian Anthony
Vydáno: (2003)
Derivatives demystified a step-by-step guide to forwards, futures, swaps and options /
Autor: Chisholm, Andrew, 1959-
Vydáno: (2010)
Autor: Chisholm, Andrew, 1959-
Vydáno: (2010)
Financial derivatives : pricing application and mathematics /
Autor: Baz, Jamil
Vydáno: (2004)
Autor: Baz, Jamil
Vydáno: (2004)
Global derivative debacles from theory to malpractice /
Autor: Jacque, Laurent L.
Vydáno: (2010)
Autor: Jacque, Laurent L.
Vydáno: (2010)
Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Autor: Jarrow, Robert A.
Vydáno: (2008)
Autor: Jarrow, Robert A.
Vydáno: (2008)
The Chinese Yuan internationalization and financial products in China /
Autor: Zhang, Peter G.
Vydáno: (2011)
Autor: Zhang, Peter G.
Vydáno: (2011)
Swaps and other derivatives
Autor: Flavell, Richard
Vydáno: (2010)
Autor: Flavell, Richard
Vydáno: (2010)
Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Autor: Gregory, Jon
Vydáno: (2014)
Autor: Gregory, Jon
Vydáno: (2014)
Options, futures and other derivatives /
Autor: Hull, John, 1946-
Vydáno: (2009)
Autor: Hull, John, 1946-
Vydáno: (2009)
Advanced derivatives pricing and risk management theory, tools and hands-on programming application /
Autor: Albanese, Claudio
Vydáno: (2006)
Autor: Albanese, Claudio
Vydáno: (2006)
Options, futures, and other derivatives /
Autor: Hull, John C.
Vydáno: (2012)
Autor: Hull, John C.
Vydáno: (2012)
Solutions manual options, futures, and derivatives /
Autor: Hull, John C.
Vydáno: (2012)
Autor: Hull, John C.
Vydáno: (2012)
Pricing and hedging financial derivatives and structured products : an introductory guide /
Autor: Marroni, Leonardo, 1980-
Vydáno: (2014)
Autor: Marroni, Leonardo, 1980-
Vydáno: (2014)
Systemic risk from global financial derivatives a network analysis of contagion and its mitigation with super-spreader tax /
Autor: Markose, Sheri M.
Vydáno: (2012)
Autor: Markose, Sheri M.
Vydáno: (2012)
Trading options Greeks how time, volatility, and other pricing factors drive profits /
Autor: Passarelli, Dan, 1971-
Vydáno: (2012)
Autor: Passarelli, Dan, 1971-
Vydáno: (2012)
Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2010)
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2010)
Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2012)
Autor: Gregory, Jon, Ph. D.
Vydáno: (2012)
Derivatives, risk management & value
Autor: Bellalah, Mondher
Vydáno: (2010)
Autor: Bellalah, Mondher
Vydáno: (2010)
Volatility as an asset class : obvious benefits and hidden risks /
Autor: Jablecki, Juliusz
Vydáno: (2015)
Autor: Jablecki, Juliusz
Vydáno: (2015)
The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Autor: Gregory, Jon, 1971-
Vydáno: (2015)
Autor: Gregory, Jon, 1971-
Vydáno: (2015)
Listed volatility and variance derivatives : a Python-based guide /
Autor: Hilpisch, Yves J.
Vydáno: (2017)
Autor: Hilpisch, Yves J.
Vydáno: (2017)
Arbitrage theory in continuous time
Autor: Björk, Tomas
Vydáno: (2009)
Autor: Björk, Tomas
Vydáno: (2009)
Derivatives algorithms.
Autor: Hyer, Tom
Vydáno: (2010)
Autor: Hyer, Tom
Vydáno: (2010)
Managing credit risk the great challenge for global financial markets /
Vydáno: (2008)
Vydáno: (2008)
Podobné jednotky
-
The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
Autor: Chan-Lau, Jorge A.
Vydáno: (2006) -
Modelling single-name and multi-name credit derivatives
Autor: O'Kane, Dominic
Vydáno: (2008) -
Credit correlation life after copulas /
Vydáno: (2008) -
Credit derivatives instruments, applications and pricing /
Vydáno: (2004) -
Applications of credit derivatives opportunities and risks involved in credit derivatives /
Autor: Seemann, Harald
Vydáno: (2008)