Frequently asked questions in quantitative finance including key models, important formulae, popular contracts, essays and opinions, a history of quantitative finance, sundry lists, the commonest mistakes in quant finance, brainteasers, plenty of straight-talking, the Modellers Ḿanifesto and lots more /
Saved in:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Institution som forfatter: | |
| Format: | Electronisk eBog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
New York :
Wiley,
2009.
|
| Udgivelse: | 2nd ed. |
| Fag: | |
| Online adgang: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
Lignende værker
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Udgivet: (2008)
Udgivet: (2008)
Mathematical techniques in financial market trading
af: Mak, Don K.
Udgivet: (2006)
af: Mak, Don K.
Udgivet: (2006)
Principles of financial economics
af: LeRoy, Stephen F.
Udgivet: (2001)
af: LeRoy, Stephen F.
Udgivet: (2001)
Fourier transform methods in finance
Udgivet: (2010)
Udgivet: (2010)
Hypermodels in mathematical finance modelling via infinitesimal analysis /
af: Ng, Siu-Ah
Udgivet: (2003)
af: Ng, Siu-Ah
Udgivet: (2003)
Robust static super-replication of barrier options
af: Maruhn, Jan H.
Udgivet: (2009)
af: Maruhn, Jan H.
Udgivet: (2009)
The Black-Scholes model
af: Capi�nski, Marek, 1951-
Udgivet: (2012)
af: Capi�nski, Marek, 1951-
Udgivet: (2012)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Udgivet: (2006)
Udgivet: (2006)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting
Udgivet: (2007)
Udgivet: (2007)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting
Udgivet: (2005)
Udgivet: (2005)
Advances in quantitative analysis of finance and accounting.
Udgivet: (2008)
Udgivet: (2008)
Quantitative finance for physicists an introduction /
af: Schmidt, Anatoly B.
Udgivet: (2005)
af: Schmidt, Anatoly B.
Udgivet: (2005)
Financial modelling in practice a concise guide for intermediate and advanced level /
af: Rees, Michael, 1964-
Udgivet: (2008)
af: Rees, Michael, 1964-
Udgivet: (2008)
The Heston model and its extensions in Matlab and C#
af: Rouah, Fabrice, 1964-
Udgivet: (2013)
af: Rouah, Fabrice, 1964-
Udgivet: (2013)
The Heston model and its extensions in VBA + website /
af: Rouah, Fabrice, 1964-
Udgivet: (2015)
af: Rouah, Fabrice, 1964-
Udgivet: (2015)
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
af: Sinclair, Euan, 1969-
Udgivet: (2010)
af: Sinclair, Euan, 1969-
Udgivet: (2010)
Probability, finance and insurance proceedings of a workshop at the University of Hong Kong, Hong Kong, 15-17 July 2002 /
Udgivet: (2004)
Udgivet: (2004)
Multi-factor models and signal processing techniques application to quantitative finance /
af: Darolles, Serge
Udgivet: (2013)
af: Darolles, Serge
Udgivet: (2013)
Option valuation and Option tutor /
af: O'Brien, John, 1950-
Udgivet: (1995)
af: O'Brien, John, 1950-
Udgivet: (1995)
Advanced financial modelling
Udgivet: (2009)
Udgivet: (2009)
Forecasting volatility in the financial markets
Udgivet: (2007)
Udgivet: (2007)
Linear factor models in finance
Udgivet: (2005)
Udgivet: (2005)
Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /
af: Tang, Yi
Udgivet: (2007)
af: Tang, Yi
Udgivet: (2007)
The Kelly capital growth investment criterion theory and practice /
Udgivet: (2011)
Udgivet: (2011)
Handbook of high-frequency trading and modeling in finance /
Udgivet: (2016)
Udgivet: (2016)
American-type options.
af: Silvestrov, Dmitrii S.
Udgivet: (2015)
af: Silvestrov, Dmitrii S.
Udgivet: (2015)
Optional law the structure of legal entitlements /
af: Ayres, Ian
Udgivet: (2005)
af: Ayres, Ian
Udgivet: (2005)
Quantitative analysis in financial markets collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar.
Udgivet: (2001)
Udgivet: (2001)
Dynamic copula methods in finance
Udgivet: (2011)
Udgivet: (2011)
Finance, economics, and mathematics /
af: Vasicek, Oldrich Alfons
Udgivet: (2016)
af: Vasicek, Oldrich Alfons
Udgivet: (2016)
The Fisher model and financial markets
af: MacMinn, Richard D.
Udgivet: (2005)
af: MacMinn, Richard D.
Udgivet: (2005)
The nature of informed option trading : evidence from the takeover market /
af: Klapper, Marco
Udgivet: (2014)
af: Klapper, Marco
Udgivet: (2014)
Quantitative analysis in financial markets collected papers of the New York University Mathematical Finance Seminar.
Udgivet: (2001)
Udgivet: (2001)
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
af: Rebonato, Riccardo
Udgivet: (2009)
af: Rebonato, Riccardo
Udgivet: (2009)
Numerical methods in finance /
Udgivet: (2010)
Udgivet: (2010)
Copula methods in finance
af: Cherubini, Umberto
Udgivet: (2004)
af: Cherubini, Umberto
Udgivet: (2004)
Advanced quantitative finance with C++ : create and implement mathemtical models in C++ using quatitaive finance /
af: Peña, Alonso
Udgivet: (2014)
af: Peña, Alonso
Udgivet: (2014)
The new dynamic public finance
af: Kocherlakota, Narayana Rao, 1963-
Udgivet: (2010)
af: Kocherlakota, Narayana Rao, 1963-
Udgivet: (2010)
A workout in computational finance
af: Aichinger, Michael, 1979-
Udgivet: (2013)
af: Aichinger, Michael, 1979-
Udgivet: (2013)
Numerical methods in finance /
Udgivet: (2012)
Udgivet: (2012)