Robust static super-replication of barrier options
Uloženo v:
Hlavní autor: | Maruhn, Jan H. |
---|---|
Korporace: | Radon Institute for Computational and Applied Mathematics, ebrary, Inc |
Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Berlin ; New York :
Walter de Gruyter,
c2009.
|
Edice: | Radon series on computational and applied mathematics ;
7. |
Témata: | |
On-line přístup: | An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
-
Option valuation and Option tutor /
Autor: O'Brien, John, 1950-
Vydáno: (1995) -
Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Autor: Sinclair, Euan, 1969-
Vydáno: (2010) -
American-type options.
Autor: Silvestrov, Dmitrii S.
Vydáno: (2015) -
The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Autor: Rebonato, Riccardo
Vydáno: (2009) -
Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Vydáno: (2008)