Kansikuva

QR-koodi

Credit correlation life after copulas /

Näytä muut versiot (1)

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Yhteisötekijä:	ebrary, Inc
Muut tekijät:	Lipton, Alexander, Rennie, Andrew, 1968-
Aineistotyyppi:	Elektroninen E-kirja
Kieli:	englanti
Julkaistu:	New Jersey : World Scientific, c2008.
Aiheet:	Credit derivatives. Electronic books.
Linkit:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Samankaltaisia teoksia

Credit correlation life after copulas /
Julkaistu: (2008)

Structured credit products credit derivatives and synthetic securitisation /
Tekijä: Choudhry, Moorad
Julkaistu: (2010)

Structured credit products credit derivatives and synthetic securitisation /
Tekijä: Choudhry, Moorad
Julkaistu: (2010)

Credit derivatives instruments, applications and pricing /
Julkaistu: (2004)

Credit derivatives instruments, applications and pricing /
Julkaistu: (2004)

Applications of credit derivatives opportunities and risks involved in credit derivatives /
Tekijä: Seemann, Harald
Julkaistu: (2008)

Applications of credit derivatives opportunities and risks involved in credit derivatives /
Tekijä: Seemann, Harald
Julkaistu: (2008)

Modelling single-name and multi-name credit derivatives
Tekijä: O'Kane, Dominic
Julkaistu: (2008)

Modelling single-name and multi-name credit derivatives
Tekijä: O'Kane, Dominic
Julkaistu: (2008)

Credit derivatives investing and risk management /
Tekijä: Chaplin, Geoff
Julkaistu: (2010)

Credit derivatives investing and risk management /
Tekijä: Chaplin, Geoff
Julkaistu: (2010)

The art of credit derivatives demystifying the black swan /
Tekijä: Garcia, João
Julkaistu: (2010)

The art of credit derivatives demystifying the black swan /
Tekijä: Garcia, João
Julkaistu: (2010)

The use (and abuse) of CDS spreads during distress
Tekijä: Siṃha, Manamohana
Julkaistu: (2009)

The use (and abuse) of CDS spreads during distress
Tekijä: Siṃha, Manamohana
Julkaistu: (2009)

The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
Tekijä: Chan-Lau, Jorge A.
Julkaistu: (2006)

The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions
Tekijä: Chan-Lau, Jorge A.
Julkaistu: (2006)

Quantitative credit portfolio management practical innovations for measuring and controlling liquidity, spread, and issuer concentration risk /
Tekijä: Ben Dor, Arik
Julkaistu: (2012)

Quantitative credit portfolio management practical innovations for measuring and controlling liquidity, spread, and issuer concentration risk /
Tekijä: Ben Dor, Arik
Julkaistu: (2012)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Tekijä: Gregory, Jon
Julkaistu: (2014)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Tekijä: Gregory, Jon
Julkaistu: (2014)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2012)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2012)

Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
Tekijä: Bossu, Sébastien
Julkaistu: (2014)

Advanced equity derivatives : volatility and correlation /
Tekijä: Bossu, Sébastien
Julkaistu: (2014)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2010)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Tekijä: Gregory, Jon, Ph. D.
Julkaistu: (2010)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Tekijä: Chan-Lau, Jorge A.
Julkaistu: (2006)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Tekijä: Chan-Lau, Jorge A.
Julkaistu: (2006)

Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
Tekijä: Mastro, Michael A., 1975-
Julkaistu: (2013)

Financial derivative and energy market valuation theory and implementation in MATLAB /
Tekijä: Mastro, Michael A., 1975-
Julkaistu: (2013)

Managing credit risk the great challenge for global financial markets /
Julkaistu: (2008)

Managing credit risk the great challenge for global financial markets /
Julkaistu: (2008)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Julkaistu: (2011)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Julkaistu: (2011)

Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
Tekijä: Chisholm, Andrew
Julkaistu: (2010)

Clearing and settlement of derivatives
Tekijä: Loader, David
Julkaistu: (2005)

Derivatives essentials : an introduction to forwards, futures, options and swaps /
Tekijä: Gottesman, Aron
Julkaistu: (2016)

Derivatives : principles and practice /
Tekijä: Sundaram, Rangarajan K.
Julkaistu: (2011)

Derivatives demystified : a step by step guide to forwards, futures, swaps and options /
Tekijä: Chisholm, Andrew
Julkaistu: (2010)