Ảnh bìa

Mã QR

Quantitative analysis, derivatives modeling, and trading strategies in the presence of counterparty credit risk for fixed-income market /

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Tang, Yi
Tác giả của công ty:	ebrary, Inc
Tác giả khác:	Li, Bin
Định dạng:	Điện tử eBook
Ngôn ngữ:	Tiếng Anh
Được phát hành:	Hackensack, NJ : World Scientific Pub., c2007.
Những chủ đề:	Derivative securities > Mathematical models. Finance > Mathematical models. Speculation > Mathematical models. Electronic books.
Truy cập trực tuyến:	An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Hedging derivatives
Bằng: Rheinländer, Thorsten
Được phát hành: (2011)

Counterparty credit risk the new challenge for global financial markets /
Bằng: Gregory, Jon, Ph. D.
Được phát hành: (2010)

The xVA challenge : counterparty credit risk, funding, collateral, and capital /
Bằng: Gregory, Jon, 1971-
Được phát hành: (2015)

Counterparty credit risk and credit value adjustment a continuing challenge for global financial markets /
Bằng: Gregory, Jon, Ph. D.
Được phát hành: (2012)

Financial derivatives pricing selected works of Robert Jarrow /
Bằng: Jarrow, Robert A.
Được phát hành: (2008)

Implementing models of financial derivatives object oriented applications with VBA /
Bằng: Webber, Nick
Được phát hành: (2011)

Arbitrage theory in continuous time
Bằng: Björk, Tomas
Được phát hành: (2009)

The SABR/LIBOR market model pricing, calibration and hedging for complex interest-rate derivatives /
Bằng: Rebonato, Riccardo
Được phát hành: (2009)

Counterparty risk in the over-the-counter derivates market /
Bằng: Segoviano Basurto, Miguel A.
Được phát hành: (2008)

Interest rate risk modeling the fixed income valuation course /
Bằng: Nawalkha, Sanjay K.
Được phát hành: (2005)

Central counterparties : mandatory clearing and bilateral margin requirements for OTC derivatives /
Bằng: Gregory, Jon
Được phát hành: (2014)

Multiscale stochastic volatility for equity, interest rate, and credit derivatives
Được phát hành: (2011)

An introduction to equity derivatives theory and practice /
Bằng: Bossu, Sébastien
Được phát hành: (2012)

Counterparty credit risk, collateral and funding with pricing cases for all asset classes /
Bằng: Brigo, Damiano
Được phát hành: (2013)

Mathematical techniques in financial market trading
Bằng: Mak, Don K.
Được phát hành: (2006)

Fourier transform methods in finance
Được phát hành: (2010)

Forecasting volatility in the financial markets
Được phát hành: (2007)

The Black-Scholes model
Bằng: Capi�nski, Marek, 1951-
Được phát hành: (2012)

Nonlinear models in mathematical finance new research trends in option pricing /
Được phát hành: (2008)

Mathematical techniques in finance tools for incomplete markets /
Bằng: Černý, Aleš, 1971-
Được phát hành: (2009)

Forecasting in financial and sports gambling markets adaptive drift modeling /
Bằng: Mallios, William S. (William Steve), 1935-
Được phát hành: (2011)

Financial engineering and computation principles, mathematics, algorithms /
Bằng: Lyuu, Yuh-Dauh
Được phát hành: (2002)

Modeling and pricing of swaps for financial and energy markets with stochastic volatilities
Bằng: Svishchuk, A. V. (Anatoliĭ Vitalʹevich)
Được phát hành: (2013)

Complex-valued matrix derivatives with applications in signal processing and communications /
Bằng: Hj�rungnes, Are
Được phát hành: (2011)

Option trading pricing and volatility strategies and techniques /
Bằng: Sinclair, Euan, 1969-
Được phát hành: (2010)

Robust static super-replication of barrier options
Bằng: Maruhn, Jan H.
Được phát hành: (2009)

An elementary introduction to stochastic interest rate modeling
Bằng: Privault, Nicolas
Được phát hành: (2012)

Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices /
Bằng: Chan-Lau, Jorge A.
Được phát hành: (2006)

An engine, not a camera how financial models shape markets /
Bằng: MacKenzie, Donald A.
Được phát hành: (2006)

Rational expectations and efficiency in futures markets
Được phát hành: (1992)

Managing risks with derivatives
Được phát hành: (2007)

The Heston model and its extensions in Matlab and C#
Bằng: Rouah, Fabrice, 1964-
Được phát hành: (2013)

Quantitative modelling in marketing and management
Bằng: Moutinho, Luiz
Được phát hành: (2013)

Derivatives : principles and practice /
Bằng: Sundaram, Rangarajan K.
Được phát hành: (2011)

Louis Bachelier's theory of speculation the origins of modern finance /
Bằng: Bachelier, Louis, b. 1870
Được phát hành: (2006)

The Heston model and its extensions in VBA + website /
Bằng: Rouah, Fabrice, 1964-
Được phát hành: (2015)

Econometrics and risk management
Được phát hành: (2008)

Clearing and settlement of derivatives
Bằng: Loader, David
Được phát hành: (2005)

Derivative instruments a guide to theory and practice /
Bằng: Eales, Brian Anthony
Được phát hành: (2003)

American-type options.
Bằng: Silvestrov, Dmitrii S.
Được phát hành: (2015)