Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
Uloženo v:
Hlavní autor: | Lutz, Bjrn |
---|---|
Korporativní autor: | SpringerLink (Online service) |
Médium: | Elektronický zdroj E-kniha |
Jazyk: | angličtina |
Vydáno: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg,
2010.
|
Edice: | Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
630 |
Témata: | |
On-line přístup: | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02909-7 |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Podobné jednotky
Pricing Interest-Rate Derivatives A Fourier-Transform Based Approach /
Autor: Bouziane, Markus
Vydáno: (2008)
Autor: Bouziane, Markus
Vydáno: (2008)
Pricing of Bond Options Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models /
Autor: Repplinger, Detlef
Vydáno: (2008)
Autor: Repplinger, Detlef
Vydáno: (2008)
Risk Management in Credit Portfolios Concentration Risk and Basel II /
Autor: Hibbeln, Martin
Vydáno: (2010)
Autor: Hibbeln, Martin
Vydáno: (2010)
Strategic Trading in Illiquid Markets
Autor: Mnch, Burkart
Vydáno: (2005)
Autor: Mnch, Burkart
Vydáno: (2005)
Market-Conform Valuation of Options
Autor: Herwig, Tobias
Vydáno: (2006)
Autor: Herwig, Tobias
Vydáno: (2006)
A Structural Framework for the Pricing of Corporate Securities Economic and Empirical Issues /
Autor: Genser, Michael
Vydáno: (2006)
Autor: Genser, Michael
Vydáno: (2006)
Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
Autor: Schlsser, Anna
Vydáno: (2011)
Autor: Schlsser, Anna
Vydáno: (2011)
Private Equity Exits Divestment Process Management for Leveraged Buyouts /
Autor: Povaly, Stefan
Vydáno: (2007)
Autor: Povaly, Stefan
Vydáno: (2007)
The Market Approach to Comparable Company Valuation
Autor: Meitner, Matthias
Vydáno: (2006)
Autor: Meitner, Matthias
Vydáno: (2006)
Risk Assessment Decisions in Banking and Finance /
Autor: Bol, Georg
Vydáno: (2008)
Autor: Bol, Georg
Vydáno: (2008)
Optimal Risk-Return Trade-Offs of Commercial Banks and the Suitability of Profitability Measures for Loan Portfolios /
Autor: Khn, Jochen
Vydáno: (2006)
Autor: Khn, Jochen
Vydáno: (2006)
Risk Management Challenge and Opportunity /
Autor: Frenkel, Michael
Vydáno: (2005)
Autor: Frenkel, Michael
Vydáno: (2005)
Handbook of Quantitative Finance and Risk Management
Autor: Lee, Cheng-Few
Vydáno: (2010)
Autor: Lee, Cheng-Few
Vydáno: (2010)
The Basel II Risk Parameters Estimation, Validation, and Stress Testing /
Autor: Engelmann, Bernd
Vydáno: (2006)
Autor: Engelmann, Bernd
Vydáno: (2006)
Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
Autor: Lioui, Abraham
Vydáno: (2005)
Autor: Lioui, Abraham
Vydáno: (2005)
Computational Methods in Financial Engineering Essays in Honour of Manfred Gilli /
Autor: Kontoghiorghes, Erricos J.
Vydáno: (2008)
Autor: Kontoghiorghes, Erricos J.
Vydáno: (2008)
Selected Essays in Empirical Asset Pricing Information Incorporation at the Single-Firm, Industry, and Cross-Industry Level /
Autor: Funke, Christian
Vydáno: (2008)
Autor: Funke, Christian
Vydáno: (2008)
Sovereign Default Risk Valuation Implications of Debt Crises and Bond Restructurings /
Autor: Andritzky, Jochen
Vydáno: (2006)
Autor: Andritzky, Jochen
Vydáno: (2006)
Portfolios of Real Options
Autor: Brosch, Rainer
Vydáno: (2008)
Autor: Brosch, Rainer
Vydáno: (2008)
Option Pricing in Fractional Brownian Markets
Autor: Rostek, Stefan
Vydáno: (2009)
Autor: Rostek, Stefan
Vydáno: (2009)
Modern Actuarial Risk Theory Using R /
Autor: Kaas, Rob
Vydáno: (2008)
Autor: Kaas, Rob
Vydáno: (2008)
Volatility Risk and Uncertainty in Financial Markets /
Autor: Schwartz, Robert A.
Vydáno: (2011)
Autor: Schwartz, Robert A.
Vydáno: (2011)
Strategy and Organization of Corporate Banking
Autor: Laurentis, Giacomo
Vydáno: (2005)
Autor: Laurentis, Giacomo
Vydáno: (2005)
Empirical Techniques in Finance
Autor: Bhar, Ramaprasad
Vydáno: (2005)
Autor: Bhar, Ramaprasad
Vydáno: (2005)
Financial Derivatives Modeling
Autor: Ekstrand, Christian
Vydáno: (2011)
Autor: Ekstrand, Christian
Vydáno: (2011)
Investment Decisions on Illiquid Assets A Search Theoretical Approach to Real Estate Liquidity /
Autor: Morawski, Jarosław
Vydáno: (2009)
Autor: Morawski, Jarosław
Vydáno: (2009)
Complex Systems in Finance and Econometrics
Autor: Meyers, Robert A.
Vydáno: (2011)
Autor: Meyers, Robert A.
Vydáno: (2011)
Hidden Collective Factors in Speculative Trading A Study in Analytical Economics /
Autor: Roehner, Bertrand M.
Vydáno: (2009)
Autor: Roehner, Bertrand M.
Vydáno: (2009)
Valuation of Network Effects in Software Markets A Complex Networks Approach /
Autor: Kemper, Andreas
Vydáno: (2010)
Autor: Kemper, Andreas
Vydáno: (2010)
Microfinance Investment Funds Leveraging Private Capital for Economic Growth and Poverty Reduction /
Autor: Matthus-Maier, Ingrid
Vydáno: (2006)
Autor: Matthus-Maier, Ingrid
Vydáno: (2006)
Real Estate Investment A Value Based Approach /
Autor: Goddard, G Jason
Vydáno: (2012)
Autor: Goddard, G Jason
Vydáno: (2012)
Bond Portfolio Optimization
Autor: Puhle, Michael
Vydáno: (2008)
Autor: Puhle, Michael
Vydáno: (2008)
Technology and Regulation How Are They Driving Our Markets? /
Autor: Schwartz, Robert A.
Vydáno: (2009)
Autor: Schwartz, Robert A.
Vydáno: (2009)
Optimisation, Econometric and Financial Analysis
Autor: Kontoghiorghes, Erricos John
Vydáno: (2007)
Autor: Kontoghiorghes, Erricos John
Vydáno: (2007)
Portfolio Management with Heuristic Optimization
Autor: Maringer, Dietmar
Vydáno: (2005)
Autor: Maringer, Dietmar
Vydáno: (2005)
Investing in Microfinance Integrating New Asset Classes into an Asset Allocation Framework Applying Scenario Methodology /
Autor: Becker, Philipp M.
Vydáno: (2010)
Autor: Becker, Philipp M.
Vydáno: (2010)
Handbook of Portfolio Construction
Autor: Guerard, John B.
Vydáno: (2010)
Autor: Guerard, John B.
Vydáno: (2010)
The Microstructure of European Bond Markets Organization, Price Formation, and Cost of Liquidity /
Autor: Flgel, Volker
Vydáno: (2006)
Autor: Flgel, Volker
Vydáno: (2006)
EU Accession Financial Sector Opportunities and Challenges for Southeast Europe
Autor: Matthus-Maier, Ingrid
Vydáno: (2005)
Autor: Matthus-Maier, Ingrid
Vydáno: (2005)
Investment Banking A Guide to Underwriting and Advisory Services /
Autor: Iannotta, Giuliano
Vydáno: (2010)
Autor: Iannotta, Giuliano
Vydáno: (2010)
Podobné jednotky
-
Pricing Interest-Rate Derivatives A Fourier-Transform Based Approach /
Autor: Bouziane, Markus
Vydáno: (2008) -
Pricing of Bond Options Unspanned Stochastic Volatility and Random Field Models /
Autor: Repplinger, Detlef
Vydáno: (2008) -
Risk Management in Credit Portfolios Concentration Risk and Basel II /
Autor: Hibbeln, Martin
Vydáno: (2010) -
Strategic Trading in Illiquid Markets
Autor: Mnch, Burkart
Vydáno: (2005) -
Market-Conform Valuation of Options
Autor: Herwig, Tobias
Vydáno: (2006)