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Neil Shephard

Neil Shephard (né le ) est un économètre, actuellement professeur "Frank B. Baird Jr" de sciences au département d'économie et au département de statistique de l'Université Harvard.

Ses contributions les plus connues sont : (i) la formalisation de l'économétrie de la volatilité réalisée, qui estime de manière non paramétrique la volatilité des prix des actifs, (ii) l'introduction du filtre à particules auxiliaire (extraction de signal), (iii) l'identification non paramétrique des sauts de l'économie financière, à travers la variation multipuissance, (iv) les modèles de volatilité stochastique basés sur les processus non gaussiens d'Ornstein-Uhlenbeck, connus sous le nom de modèles "Barndorff-Nielsen-Shephard". Informations fournies par Wikipedia