Výsledky vyhledávání - Scherer, Matthias

  • Zobrazuji výsledky 1 - 8 z 8
Upřesnit hledání
  1. 1

    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms and applications / Autor Jan-Frederik, Mai

    Vydáno 2012
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
    Elektronický zdroj E-kniha
  2. 2

    Simulating copulas stochastic models, sampling algorithms and applications / Autor Jan-Frederik, Mai

    Vydáno 2012
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
    Elektronický zdroj E-kniha
  3. 3

    Innovations in Quantitative Risk Management TU München, September 2013 /

    Vydáno 2015
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    Získat plný text
    Elektronický zdroj E-kniha
  4. 4

    Innovations in Quantitative Risk Management TU München, September 2013 /

    Vydáno 2015
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    Získat plný text
    Elektronický zdroj E-kniha
  5. 5

    Alternative investments and strategies credit, derivatives, CPPI, investments, risk /

    Vydáno 2010
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
    Elektronický zdroj E-kniha
  6. 6

    Alternative investments and strategies credit, derivatives, CPPI, investments, risk /

    Vydáno 2010
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    An electronic book accessible through the World Wide Web; click to view
    Elektronický zdroj E-kniha
  7. 7

    Innovations in Derivatives Markets Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation /

    Vydáno 2016
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    Získat plný text
    Elektronický zdroj E-kniha
  8. 8

    Innovations in Derivatives Markets Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation /

    Vydáno 2016
    Další autoři: “…Scherer, Matthias…”
    Získat plný text
    Elektronický zdroj E-kniha

Vyhledávací nástroje: