Oltre che musicista, fu anche scrittore e critico letterario; la sua produzione critica riguarda quasi tutte le forme d'arte. Fra i suoi testi più noti si possono annoverare ''Mezzetinte nella musica moderna'' (1899), ''Chopin: l'uomo e la sua musica'' (1900), i racconti satirici ''Melomaniaci'' (1902), ''Sovratoni'' (1904), ''Visionari'' (1905), ''Egoisti: un libro di superuomini'' (1909) ed ''Unicorni'' (1917).
Nel 1920 pubblicò la sua autobiografia, ''Steeplejack'', e un romanzo, ''Painted Veils''.
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