Résultats de la recherche - Chan-Lau, Jorge A.

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    Idiosyncratic and systemic risk in the European corporate sector CDO perspective / par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2006
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    Market-based estimation of default probabilities and its application to financial market surveillance par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2006
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    Fundamentals-based estimation of default probabilities a survey / par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2006
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    Is systematic default risk priced in equity returns? a cross-sectional analysis using credit derivatives prices / par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2006
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  5. 5
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    The credit risk transfer market and stability implications for U.K. financial institutions par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2006
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    Distance-to-default in banking a bridge too far? / par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2006
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  7. 7
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    Currency mismatches and corporate default risk modeling, measurement, and surveillance applications / par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2006
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    Equity returns in the banking sector in the wake of the Great Recession and the European sovereign debt crisis par Chan-Lau, Jorge A.

    Publié 2012
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